Hurwicz-Regel
Hurwicz-Regel Definition
Die Hurwicz-Regel ist ein mögliches Entscheidungskriterium bei Unsicherheit. Sie steht zwischen der optimistischen Maximax- und die pessimistischen Minimax-Regel.
Der Entscheider muss dazu einen subjektiven "Optimismusparameter" λ zwischen 0 und 1 festlegen.
Beispiel
Es gebe (wie beim Beispiel zur Maximax-Regel) 2 Lotterien mit jeweils 2 Losen zur Auswahl:
- Lotterie 1: eine Niete mit 1 € Trostpreis und ein Treffer mit 20 € Hauptgewinn;
- Lotterie 2: eine Niete mit 2 € Trostpreis und ein Treffer mit 10 € Hauptgewinn.
Der Optimismusparameter sei 0,8 (also stark optimistisch). Das jeweilige Maximum (Hauptpreis) wird dann mit 0,8 (80 %) gewichtet, das jeweilige Minimum (Niete) mit 0,2 (20 %).
Die gewichteten Entscheidungswerte nach der Hurwicz-Regel wären:
- Lotterie 1: 0,8 × 20 € + 0,2 × 1 € = 16,2 €.
- Lotterie 2: 0,8 × 10 € + 0,2 × 2 € = 8,4 €.
Nach der Hurwicz-Regel würde man sich für die Lotterie 1 entscheiden: das gewichtete Ergebnis ist hier mit 16,20 € höher als bei Lotterie 2 mit nur 8,40 €.