Hurwicz-Regel

Hurwicz-Regel Definition

Die Hurwicz-Regel ist ein mögliches Entscheidungskriterium bei Unsicherheit. Sie steht zwischen der optimistischen Maximax- und die pessimistischen Minimax-Regel.

Der Entscheider muss dazu einen subjektiven "Optimismusparameter" λ zwischen 0 und 1 festlegen.

Beispiel

Es gebe (wie beim Beispiel zur Maximax-Regel) 2 Lotterien mit jeweils 2 Losen zur Auswahl:

  • Lotterie 1: eine Niete mit 1 € Trostpreis und ein Treffer mit 20 € Hauptgewinn;
  • Lotterie 2: eine Niete mit 2 € Trostpreis und ein Treffer mit 10 € Hauptgewinn.

Der Optimismusparameter sei 0,8 (also stark optimistisch). Das jeweilige Maximum (Hauptpreis) wird dann mit 0,8 (80 %) gewichtet, das jeweilige Minimum (Niete) mit 0,2 (20 %).

Die gewichteten Entscheidungswerte nach der Hurwicz-Regel wären:

  • Lotterie 1: 0,8 × 20 € + 0,2 × 1 € = 16,2 €.
  • Lotterie 2: 0,8 × 10 € + 0,2 × 2 € = 8,4 €.

Nach der Hurwicz-Regel würde man sich für die Lotterie 1 entscheiden: das gewichtete Ergebnis ist hier mit 16,20 € höher als bei Lotterie 2 mit nur 8,40 €.