Risikodiversifikation

Risikodiversifikation Definition

Risikodiversifikation in der Finanztheorie bedeutet, das Geld, das man investiert (z. B. 100.000 €) auf mehrere Anlagen zu verteilen ("nicht alle Eier in einen Korb legen“) und dadurch das Risiko zu mindern.

Dabei kann es sich um Anlagen aus verschiedenen Bereichen (z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien etc..) handeln, aber auch um die Diversifikation innerhalb einer Anlageart (z. B. verschiedene Aktien aus unterschiedlichen Branchen oder Ländern).

Grundidee

Die Grundidee dahinter ist einfach; bildlich: wenn man nur darauf setzt, dass morgen die Sonne scheint (Eisdielen, Biergärten, Liegestuhlverleih …), sind die Erträge bzw. Renditen schlecht, wenn es morgen regnet.

Und umgekehrt: wenn man nur darauf setzt, dass es morgen regnet (Regenschirme, Erkältungsmittel …), sind die Erträge schlecht, wenn die Sonne scheint.

Kombiniert man anders- bzw. gegenläufige Investitionen, ist das Risiko geringer, da positive und negative Entwicklungen sich ausgleichen; aber auch die Chancen sind natürlich geringer.

Alternative Begriffe: Risikodiversifizierung, Risikostreuung.